PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTOO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTOO с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTOO (T2 Biosystems, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, TTOO returned -74.46%/yr vs 12.94%/yr for SCHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTOO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -90.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -74.46% против 12.94% соответственно.

TTOO

1 день
25.00%
1 месяц
25.00%
С начала года
-90.00%
6 месяцев
-95.65%
1 год
-99.64%
3 года*
-80.87%
5 лет*
-90.34%
10 лет*
-74.46%

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTOO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		-90.00%-98.81%-93.31%341.90%-94.50%-58.37%5.98%-61.13%-26.94%-21.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between TTOO and SCHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.14

The correlation between TTOO and SCHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T2 Biosystems, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TTOO:
TTOO с TQQQTTOO с TCEHYTTOO с PFETTOO с AMGNTTOO с VTSAXTTOO с PLTR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TTOO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTOO
Ранг доходности на риск TTOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTOO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTOO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTOOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.41

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.94
3.67

+8.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.83

1.43

+1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.76

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

13.87

-14.96

TTOO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTOO и SCHD

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTOOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.37%

-66.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.87%

-4.61%

-95.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-16.13%

-83.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-16.85%

-83.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.37%

-66.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.87%

-98.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.60%

-3.31%

-80.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

88.80%

1.91%

+86.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и SCHD

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 256.96% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTOOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

256.96%

3.12%

+253.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

772.95%

7.74%

+765.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,609.19%

11.09%

+1,598.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,203.30%

14.36%

+2,188.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,553.78%

16.70%

+1,537.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и SCHD

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTOO and SCHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTOO has higher volatility (256.96%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, TTOO dropped -100.00% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTOO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор