PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTOO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTOO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTOO (T2 Biosystems, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, TTOO returned -84.37%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTOO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -92.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -84.37% против 12.79% соответственно.

TTOO

1 день
-80.00%
1 месяц
-42.86%
С начала года
-92.00%
6 месяцев
-96.36%
1 год
-99.74%
3 года*
-96.15%
5 лет*
-96.37%
10 лет*
-84.37%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTOO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		-92.00%-98.81%-93.31%-95.58%-94.50%-58.37%5.98%-61.13%-26.94%-21.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between TTOO and SCHD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.14

The correlation between TTOO and SCHD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T2 Biosystems, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TTOO:
TTOO с TQQQTTOO с TCEHYTTOO с PFETTOO с AMGNTTOO с VTSAXTTOO с PLTR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TTOO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTOO
Ранг доходности на риск TTOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTOO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTOO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTOOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.64

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.43
4.08

+7.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.47

+1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

6.26

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

15.38

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTOO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTOOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.64

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.77

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.86

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TTOO и SCHD

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTOOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.37%

-66.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.87%

-4.61%

-95.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-16.13%

-83.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-16.85%

-83.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.37%

-66.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.73%

-99.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.67%

-3.32%

-80.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

89.14%

1.87%

+87.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и SCHD

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 407.29% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTOOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

407.29%

2.69%

+404.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

771.87%

7.65%

+764.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,555.54%

10.95%

+1,544.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

720.34%

14.38%

+705.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

515.61%

16.71%

+498.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и SCHD

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTOO and SCHD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTOO has higher volatility (407.29%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, TTOO dropped -100.00% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTOO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор