PortfoliosLab logo
Сравнение TTOO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTOO и SCHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TTOO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
192.86%
TTOO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTOO:

-0.49

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

TTOO:

-1.63

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

TTOO:

0.81

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TTOO:

-0.97

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

TTOO:

-1.31

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

TTOO:

73.56%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

TTOO:

197.23%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TTOO:

-100.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TTOO:

-100.00%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -73.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -74.25% против 10.35% соответственно.


TTOO

С начала года

-73.81%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-91.27%

1 год

-96.01%

5 лет

-86.79%

10 лет

-74.25%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTOO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTOO
Ранг риск-скорректированной доходности TTOO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTOO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTOO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTOO: -0.49
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино TTOO, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTOO: -1.63
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега TTOO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTOO: 0.81
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара TTOO, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTOO: -0.97
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина TTOO, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTOO: -1.31
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.23
TTOO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и SCHD

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTOO
T2 Biosystems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TTOO и SCHD

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-11.33%
TTOO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и SCHD

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 52.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.31%
11.25%
TTOO
SCHD