Сравнение TTOO с VTSAX
TTOO (T2 Biosystems, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TTOO returned -72.15%/yr vs 14.65%/yr for VTSAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTOO и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOO показывает доходность -86.00%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -72.15% против 14.65% соответственно.
TTOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 75.00%
- 6 месяцев
- -68.18%
- С начала года
- -86.00%
- 1 год
- -99.36%
- 3 года*
- -80.33%
- 5 лет*
- -89.39%
- 10 лет*
- -72.15%
VTSAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам TTOO и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTOO T2 Biosystems, Inc. | -86.00% | -98.81% | -93.31% | 341.90% | -94.50% | -58.37% | 5.98% | -61.13% | -26.94% | -21.67% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.20% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between TTOO and VTSAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between TTOO and VTSAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOO vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TTOO
VTSAX
Сравнение TTOO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOO | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.90 | 1.31 | +1.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.48 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.88 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOO и VTSAX
Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOO | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.33% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.75% | -8.92% | -90.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -19.36% | -80.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.36% | -74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -34.97% | -65.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.69% | -99.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.68% | -8.97% | -74.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 91.70% | 2.03% | +89.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOO и VTSAX
T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 249.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOO | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 249.29% | 3.23% | +246.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 806.77% | 10.18% | +796.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,638.81% | 12.86% | +1,625.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,206.98% | 17.46% | +2,189.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,557.03% | 18.39% | +1,538.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOO и VTSAX
TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTOO T2 Biosystems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TTOO and VTSAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTOO has higher volatility (249.29%) compared to VTSAX (3.23%). In terms of maximum drawdown, TTOO dropped -100.00% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTOO и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор