PortfoliosLab logo
Сравнение TTOO с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTOO и VTSAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TTOO и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
229.41%
TTOO
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTOO:

-0.49

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

TTOO:

-1.47

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

TTOO:

0.82

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TTOO:

-0.96

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

TTOO:

-1.30

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

TTOO:

73.82%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

TTOO:

197.29%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

TTOO:

-100.00%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

TTOO:

-100.00%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -72.62%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -73.98% против 11.56% соответственно.


TTOO

С начала года

-72.62%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-89.35%

1 год

-95.95%

5 лет

-86.88%

10 лет

-73.98%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTOO и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTOO
Ранг риск-скорректированной доходности TTOO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTOO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTOO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTOO: -0.49
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино TTOO, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTOO: -1.47
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега TTOO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTOO: 0.82
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара TTOO, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTOO: -0.96
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина TTOO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTOO: -1.30
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.48
TTOO
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и VTSAX

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTOO
T2 Biosystems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TTOO и VTSAX

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-10.35%
TTOO
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и VTSAX

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 52.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.31%
14.32%
TTOO
VTSAX