PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTOO с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTOO с AMGN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTOO (T2 Biosystems, Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TTOO in Diagnostics & Research, AMGN in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, TTOO returned -74.46%/yr vs 12.64%/yr for AMGN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTOO и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -90.00%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -74.46% против 12.64% соответственно.

TTOO

1 день
25.00%
1 месяц
25.00%
С начала года
-90.00%
6 месяцев
-95.65%
1 год
-99.64%
3 года*
-80.87%
5 лет*
-90.34%
10 лет*
-74.46%

AMGN

1 день
0.40%
1 месяц
5.02%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.18%
1 год
29.63%
3 года*
19.85%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTOO и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		-90.00%-98.81%-93.31%341.90%-94.50%-58.37%5.98%-61.13%-26.94%-21.67%
AMGN
Amgen Inc.		9.36%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Correlation

The correlation between TTOO and AMGN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.10

The correlation between TTOO and AMGN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TTOO:

$7.68M

AMGN:

$37.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTOO:

-$5.97M

AMGN:

$26.61B

EBITDA (12 мес.)

TTOO:

-$39.51M

AMGN:

$17.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T2 Biosystems, Inc.

Amgen Inc.

Часто сравнивают с TTOO:
TTOO с TQQQTTOO с SCHDTTOO с TCEHYTTOO с PFETTOO с VTSAXTTOO с PLTR
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX

Доходность на риск

TTOO vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTOO
Ранг доходности на риск TTOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTOO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTOO c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTOOAMGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.10

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.94
1.81

+10.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.83

1.21

+1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.80

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4.05

-5.14

TTOO vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTOO и AMGN

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и AMGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTOOAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.48%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.87%

-16.57%

-83.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-22.74%

-77.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-24.86%

-75.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-24.86%

-75.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.42%

-91.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.60%

-16.77%

-66.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

88.80%

7.34%

+81.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и AMGN

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 256.96% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTOOAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

256.96%

7.97%

+248.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

772.95%

19.37%

+753.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,609.19%

27.20%

+1,581.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,203.30%

24.03%

+2,179.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,553.78%

24.85%

+1,528.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и AMGN

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.78%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTOO и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T2 Biosystems, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.99M
8.62B
(TTOO) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TTOO and AMGN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTOO has higher volatility (256.96%) compared to AMGN (7.97%). In terms of maximum drawdown, TTOO dropped -100.00% vs AMGN's -63.48%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTOO и AMGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор