PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTOO с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTOO с AMGN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TTOO (T2 Biosystems, Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TTOO in Diagnostics & Research, AMGN in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, TTOO returned -81.62%/yr vs 11.48%/yr for AMGN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTOO и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -81.62% против 11.48% соответственно.

TTOO

1 день
0.00%
1 месяц
185.71%
С начала года
-60.00%
6 месяцев
-81.82%
1 год
-98.71%
3 года*
-93.67%
5 лет*
-94.99%
10 лет*
-81.62%

AMGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.42%
3 года*
20.11%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTOO и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		-60.00%-98.81%-93.31%-95.58%-94.50%-58.37%5.98%-61.13%-26.94%-21.67%
AMGN
Amgen Inc.		8.36%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Correlation

The correlation between TTOO and AMGN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.11

The correlation between TTOO and AMGN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TTOO:

$7.68M

AMGN:

$37.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTOO:

-$5.97M

AMGN:

$26.61B

EBITDA (12 мес.)

TTOO:

-$39.51M

AMGN:

$17.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T2 Biosystems, Inc.

Amgen Inc.

Часто сравнивают с TTOO:
TTOO с TQQQTTOO с SCHDTTOO с TCEHYTTOO с PFETTOO с VTSAXTTOO с PLTR
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX

Доходность на риск

TTOO vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTOO
Ранг доходности на риск TTOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTOO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTOO c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTOOAMGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.93

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.91
1.53

+10.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.89

1.19

+1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.54

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

3.61

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTOO vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTOOAMGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.93

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.61

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TTOO и AMGN

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и AMGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTOOAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.48%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.87%

-16.57%

-83.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-22.74%

-77.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-24.86%

-75.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-24.86%

-75.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.26%

-90.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.67%

-16.78%

-66.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

89.33%

7.06%

+82.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и AMGN

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 371.87% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTOOAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

371.87%

6.28%

+365.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

755.06%

19.17%

+735.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,552.54%

27.32%

+1,525.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

719.09%

23.88%

+695.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

514.96%

24.81%

+490.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и AMGN

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.80%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTOO и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T2 Biosystems, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.99M
8.62B
(TTOO) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TTOO and AMGN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTOO has higher volatility (371.87%) compared to AMGN (6.28%). In terms of maximum drawdown, TTOO dropped -100.00% vs AMGN's -63.48%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTOO и AMGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор