PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTOO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTOO с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTOO (T2 Biosystems, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, TTOO returned -84.37%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTOO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTOO показывает доходность -92.00%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции TTOO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -84.37% против 44.95% соответственно.

TTOO

1 день
-80.00%
1 месяц
-42.86%
С начала года
-92.00%
6 месяцев
-96.36%
1 год
-99.74%
3 года*
-96.15%
5 лет*
-96.37%
10 лет*
-84.37%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTOO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		-92.00%-98.81%-93.31%-95.58%-94.50%-58.37%5.98%-61.13%-26.94%-21.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TTOO and TQQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.17

The correlation between TTOO and TQQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T2 Biosystems, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TTOO:
TTOO с SCHDTTOO с TCEHYTTOO с PFETTOO с AMGNTTOO с VTSAXTTOO с PLTR
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TTOO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTOO
Ранг доходности на риск TTOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTOO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTOO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTOO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTOO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTOO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T2 Biosystems, Inc. (TTOO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTOOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.80

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.43
3.01

+8.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.39

+1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.60

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

11.77

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTOO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTOO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTOO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTOOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.80

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.74

-0.90

Просадки

Сравнение просадок TTOO и TQQQ

Максимальная просадка TTOO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTOOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.87%

-36.97%

-62.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-58.04%

-41.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.29%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.67%

-18.52%

-65.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

89.14%

11.28%

+77.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TTOO и TQQQ

T2 Biosystems, Inc. (TTOO) имеет более высокую волатильность в 407.29% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что TTOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTOOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

407.29%

13.35%

+393.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

771.87%

36.04%

+735.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,555.54%

47.60%

+1,507.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

720.34%

66.50%

+653.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

515.61%

65.95%

+449.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTOO и TQQQ

TTOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TTOO
T2 Biosystems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTOO and TQQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTOO has higher volatility (407.29%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TTOO dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTOO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор