PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.45% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOXTQAIX с KSOAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий TQAIX и VSGAX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TQAIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.34

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.39

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.55

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между TQAIX и VSGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и VSGAX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и VSGAX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, примерно равная максимальной просадке VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-38.70%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.50%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.36%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-38.70%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.52%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.63%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и VSGAX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 8.76% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.70%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

24.52%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

23.56%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.94%

-1.44%