Сравнение TTMIX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTMIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -7.08% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 17.31% против 4.01% соответственно.
TTMIX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 17.31%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTMIX и LFMIX
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
TTMIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
TTMIX
LFMIX
Сравнение TTMIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.00 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.91 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 10.38 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TTMIX и LFMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и LFMIX
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 54.17% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и LFMIX
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTMIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -22.68% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -2.95% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -12.26% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -12.26% | -34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | 0.00% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.84% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.16% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и LFMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTMIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 1.87% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 4.50% | +27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 5.77% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 7.25% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 7.64% | +15.71% |