Сравнение TTMIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTMIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -7.08% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 17.31% против 6.45% соответственно.
TTMIX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 17.31%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTMIX и GBMFX
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
TTMIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
TTMIX
GBMFX
Сравнение TTMIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.07 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 4.06 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.03 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 15.43 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.07 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.12 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.96 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TTMIX и GBMFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и GBMFX
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 54.17% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и GBMFX
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTMIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -23.40% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -5.78% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -14.42% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -23.40% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -3.28% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.29% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.58% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и GBMFX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTMIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.05% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 5.31% | +26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 7.97% | +30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 7.22% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 7.97% | +15.38% |