PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMIX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTMIX с GBMFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TTMIX returned 14.56%/yr vs 6.87%/yr for GBMFX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTMIX charges 0.37%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 14.56% против 6.87% соответственно.

TTMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.46%
1 год
-3.47%
3 года*
18.37%
5 лет*
3.32%
10 лет*
14.56%

GBMFX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.37%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.36%
1 год
24.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.56%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTMIX и GBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-1.69%6.97%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		9.40%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Correlation

The correlation between TTMIX and GBMFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.50

The correlation between TTMIX and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с VOOTTMIX с THISXTTMIX с DMOTTMIX с IGATTMIX с TQAIXTTMIX с HGLBTTMIX с GBFFX
Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с HGLBGBMFX с JNSMXGBMFX с VOOGBMFX с FFACXGBMFX с DPREXGBMFX с MQIFX

Доходность на риск

TTMIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTMIXGBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.34

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
4.77

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.66

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.26

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

15.96

-16.49

TTMIX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и GBMFX

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и GBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTMIXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-23.40%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-5.78%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.68%

-7.16%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

-13.20%

-33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-23.40%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-2.30%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.27%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

1.54%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и GBMFX

T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTMIXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.48%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

5.86%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

7.38%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

7.35%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

7.97%

+12.80%

Сравнение комиссий TTMIX и GBMFX

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и GBMFX

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.71%, что больше доходности GBMFX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.80%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		25.71%25.27%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTMIX and GBMFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTMIX has higher volatility (6.81%) compared to GBMFX (2.48%). In terms of maximum drawdown, TTMIX dropped -47.11% vs GBMFX's -23.40%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTMIX и GBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор