PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
12.33%
TTIIX
FBGRX

Доходность по периодам

С начала года, TTIIX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.20%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.82% соответственно.


TTIIX

С начала года

17.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

8.13%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

FBGRX

С начала года

36.20%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

12.32%

1 год

43.64%

5 лет (среднегодовая)

17.83%

10 лет (среднегодовая)

13.82%

Основные характеристики


TTIIXFBGRX
Коэф-т Шарпа2.002.25
Коэф-т Сортино2.722.94
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара3.262.48
Коэф-т Мартина13.6510.91
Индекс Язвы1.75%3.98%
Дневная вол-ть11.90%19.32%
Макс. просадка-31.76%-57.42%
Текущая просадка-0.97%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и FBGRX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TTIIX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.25
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.722.94
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.41
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.262.48
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6510.91
TTIIX
FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.25
TTIIX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и FBGRX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FBGRX в 0.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.75%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и FBGRX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-1.07%
TTIIX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и FBGRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
5.55%
TTIIX
FBGRX