PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTIIX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTIIXFBGRX
Дох-ть с нач. г.18.48%37.57%
Дох-ть за 1 год29.93%51.19%
Дох-ть за 3 года5.38%7.09%
Дох-ть за 5 лет11.08%18.77%
Дох-ть за 10 лет9.74%14.18%
Коэф-т Шарпа2.482.66
Коэф-т Сортино3.343.41
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара2.832.45
Коэф-т Мартина17.3813.00
Индекс Язвы1.72%3.97%
Дневная вол-ть12.06%19.41%
Макс. просадка-31.76%-57.42%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TTIIX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTIIX и FBGRX

С начала года, TTIIX показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции TTIIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
17.81%
TTIIX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTIIX и FBGRX

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии TTIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTIIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTIIX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTIIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTIIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTIIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTIIX, с текущим значением в 17.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.38
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.00

Сравнение коэффициента Шарпа TTIIX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.66
TTIIX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIIX и FBGRX

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FBGRX в 5.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
1.73%2.05%1.96%1.90%1.59%2.12%2.40%1.93%2.04%2.19%2.20%1.90%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок TTIIX и FBGRX

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TTIIX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TTIIX и FBGRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
5.39%
TTIIX
FBGRX