Сравнение TTIHX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIHX и URINX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.52% соответственно.
TTIHX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.23%
URINX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение доходности по годам TTIHX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIHX Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I | -0.53% | 20.97% | 15.27% | 20.62% | -17.68% | 17.31% | 17.11% | 26.16% | -7.15% | 19.41% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.15% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Корреляция
Корреляция между TTIHX и URINX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий TTIHX и URINX
TTIHX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIHX vs. URINX — Ранг доходности на риск
TTIHX
URINX
Сравнение TTIHX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIHX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.86 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 2.65 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.60 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 11.06 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.86 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TTIHX и URINX
Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -15.27% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -3.92% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -15.27% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -15.27% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.29% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.93% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.04% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIHX и URINX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.57% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 3.85% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 6.08% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 6.23% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 5.79% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIHX и URINX
Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIHX Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I | 2.81% | 2.79% | 2.10% | 2.06% | 2.21% | 1.95% | 1.62% | 2.16% | 2.59% | 0.11% | 2.35% | 0.29% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |