Сравнение TTIHX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIHX и NELIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции NELIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.54% соответственно.
TTIHX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.23%
NELIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам TTIHX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIHX Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I | -0.53% | 20.97% | 15.27% | 20.62% | -17.68% | 17.31% | 17.11% | 26.16% | -7.15% | 19.41% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -1.41% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Корреляция
Корреляция между TTIHX и NELIX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий TTIHX и NELIX
TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIHX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
TTIHX
NELIX
Сравнение TTIHX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIHX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.03 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 1.51 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.41 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIHX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.03 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TTIHX и NELIX
Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIHX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -28.72% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -6.31% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -19.30% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -28.72% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.43% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.75% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.05% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIHX и NELIX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIHX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.12% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.64% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13.68% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 12.69% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.72% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIHX и NELIX
Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NELIX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIHX Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I | 2.81% | 2.79% | 2.10% | 2.06% | 2.21% | 1.95% | 1.62% | 2.16% | 2.59% | 0.11% | 2.35% | 0.29% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.86% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |