PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с FYTKX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.80%.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

FYTKX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.97%
1 год
10.48%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%8.24%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.80%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и FYTKX составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TTIHX и FYTKX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.

FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с FHNDXFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMX

Доходность на риск

TTIHX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.79

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.49

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.45

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.90

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.79

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и FYTKX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-15.80%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.67%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-15.80%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.25%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.92%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.91%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и FYTKX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.35%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

3.28%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

4.85%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

5.25%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

4.73%

+10.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и FYTKX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FYTKX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.45%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%0.00%