Сравнение TTIHX с SSBWX
TTIHX (Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I) and SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TTIHX returned 12.17%/yr vs 8.96%/yr for SSBWX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TTIHX charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SSBWX.
Доходность
Сравнение доходности TTIHX и SSBWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIHX показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SSBWX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции SSBWX по среднегодовой доходности: 12.17% против 8.96% соответственно.
TTIHX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 12.17%
SSBWX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам TTIHX и SSBWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIHX Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I | 11.43% | 20.97% | 15.27% | 20.62% | -17.68% | 17.31% | 17.11% | 26.16% | -7.15% | 19.41% |
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 7.53% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
Correlation
The correlation between TTIHX and SSBWX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between TTIHX and SSBWX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIHX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск
TTIHX
SSBWX
Сравнение TTIHX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIHX | SSBWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.04 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 13.49 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIHX | SSBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TTIHX и SSBWX
Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и SSBWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIHX | SSBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -23.73% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -6.20% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -9.73% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -23.73% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -23.73% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.40% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.17% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.39% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIHX и SSBWX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIHX | SSBWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.36% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 5.97% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 7.44% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 10.65% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 11.33% | +4.40% |
Сравнение комиссий TTIHX и SSBWX
TTIHX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIHX и SSBWX
Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SSBWX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.43% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
TTIHX Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I | 2.51% | 2.79% | 2.10% | 2.06% | 2.21% | 1.95% | 1.62% | 2.16% | 2.59% | 0.11% | 2.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TTIHX and SSBWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTIHX has higher volatility (3.50%) compared to SSBWX (2.36%). In terms of maximum drawdown, TTIHX dropped -31.83% vs SSBWX's -23.73%.
SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIHX и SSBWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор