PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с FHDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с FHDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTIHX (Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I) and FHDFX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TTIHX returned 10.61%/yr vs 8.94%/yr for FHDFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TTIHX charges 0.18%/yr vs 1.49%/yr for FHDFX.

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и FHDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у FHDFX с доходностью 13.05%.

TTIHX

1 день
0.36%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.98%
1 год
28.06%
3 года*
19.81%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.25%

FHDFX

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
13.05%
6 месяцев
14.48%
1 год
29.21%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и FHDFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		12.23%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-12.10%
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		13.05%21.40%12.39%19.34%-19.85%15.00%16.66%25.21%-12.19%

Correlation

The correlation between TTIHX and FHDFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between TTIHX and FHDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с SSBWXTTIHX с FIRMXTTIHX с SSBRXTTIHX с SSCJXTTIHX с FYTKXTTIHX с NELIXTTIHX с FRHMX
Часто сравнивают с FHDFX:
FHDFX с VUAA.LFHDFX с FXAIXFHDFX с FZROXFHDFX с FCNTXFHDFX с FYTKXFHDFX с FIKFXFHDFX с FCQTX

Доходность на риск

TTIHX vs. FHDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FHDFX
Ранг доходности на риск FHDFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c FHDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXFHDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.37

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.10

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

13.64

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. FHDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и FHDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXFHDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и FHDFX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке FHDFX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и FHDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIHXFHDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-31.40%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.57%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-15.69%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.49%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.29%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.17%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и FHDFX

Текущая волатильность для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIHXFHDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.18%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.49%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.06%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.87%

-1.14%

Сравнение комиссий TTIHX и FHDFX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FHDFX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и FHDFX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FHDFX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		3.07%2.08%1.65%1.20%5.64%7.99%4.46%2.63%2.80%0.00%0.00%0.00%
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.49%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TTIHX and FHDFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHDFX has higher volatility (4.14%) compared to TTIHX (3.42%). In terms of maximum drawdown, TTIHX dropped -31.83% vs FHDFX's -31.40%.

TTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTIHX и FHDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор