Сравнение TTIFX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и ABRYX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
TTIFX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
TTIFX
ABRYX
Сравнение TTIFX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.21 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.84 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.85 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 11.27 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.21 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и ABRYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и ABRYX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и ABRYX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -26.63% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -6.93% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -19.17% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.56% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.68% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.75% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и ABRYX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.10% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 7.58% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 9.38% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 12.13% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.88% | -4.95% |