Сравнение TTFIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TTFIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTFIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | -2.47% | 18.19% | 13.81% | 19.47% | -17.38% | 15.83% | 17.29% | 25.88% | -9.67% | 20.10% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TTFIX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TTFIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 4.81% соответственно.
TTFIX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.05%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTFIX и TDIFX
TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTFIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TTFIX
TDIFX
Сравнение TTFIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTFIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.07 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.12 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTFIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TTFIX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTFIX и TDIFX
Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | 8.02% | 7.82% | 3.97% | 2.13% | 9.04% | 12.44% | 7.49% | 5.70% | 5.45% | 0.84% | 4.01% | 3.66% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTFIX и TDIFX
Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTFIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -12.21% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -2.84% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -12.21% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -12.21% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.83% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -1.77% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.84% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTFIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTFIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.51% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 2.32% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 4.34% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 5.89% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 5.05% | +10.50% |