PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

TTEQ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и VTI

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.10%24.25%3.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.

TTEQ

1 день
0.36%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-6.15%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий TTEQ и VTI

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.53

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.16

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между TTEQ и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и VTI

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и VTI

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-55.45%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-8.92%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-5.39%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.08%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.62%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и VTI

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

5.41%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

9.75%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

19.02%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

17.40%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

18.28%

+8.85%