Сравнение TTEQ с VOX
TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. TTEQ is actively managed, while VOX is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 51.07% vs 9.38% for VOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности TTEQ и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEQ показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -7.05%.
TTEQ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам TTEQ и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 32.04% | 24.25% | 0.78% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -7.05% | 26.27% | 7.00% |
Correlation
The correlation between TTEQ and VOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between TTEQ and VOX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEQ vs. VOX — Ранг доходности на риск
TTEQ
VOX
Сравнение TTEQ c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEQ | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.69 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 2.40 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEQ и VOX
Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEQ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -57.18% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -13.56% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -10.17% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -11.90% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.91% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEQ и VOX
T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEQ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 5.40% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 11.93% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 15.77% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 21.25% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 20.92% | +7.69% |
Сравнение комиссий TTEQ и VOX
TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEQ и VOX
TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.31% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
TTEQ and VOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEQ has higher volatility (13.30%) compared to VOX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs VOX's -57.18%.
On 1-year performance, TTEQ leads with 51.07% vs 9.38% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 51.07% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.
VOX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for TTEQ.
TTEQ is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.09% for VOX.
TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEQ и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор