PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с TGRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TTEQ returned 51.07% vs 11.59% for TGRT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -0.52%.

TTEQ

1 день
1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
32.04%
6 месяцев
30.91%
1 год
51.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.59%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и TGRT

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		32.04%24.25%0.78%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-0.52%16.94%4.15%

Correlation

The correlation between TTEQ and TGRT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between TTEQ and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и TGRT

Секторы
TTEQ
TGRT

Технологии

79.3%
53.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
14.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.5%

Финансовые услуги

3.1%
5.3%

Промышленность

0.7%
5.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

TTEQ
79.3%
TGRT
53.9%

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
TGRT
14.2%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
TGRT
11.5%

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
TGRT
5.3%

Промышленность

TTEQ
0.7%
TGRT
5.1%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
TGRT
0.3%

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

TGRT
1.5%

Энергетика

TTEQ

-

TGRT
0.2%

Здравоохранение

TTEQ

-

TGRT
8.0%

Недвижимость

TTEQ

-

TGRT

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

TGRT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с PRWCX
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TTEQ vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.69

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.04

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.65

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

2.08

+7.13

TTEQ vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TGRT

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-22.04%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-17.89%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-7.37%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.31%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TGRT

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

6.55%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

13.56%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

16.95%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

19.23%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

19.23%

+9.38%

Сравнение комиссий TTEQ и TGRT

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TGRT

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and TGRT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (13.30%) compared to TGRT (6.55%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 51.07% vs 11.59% for TGRT. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 51.07% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

TGRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.38% for TGRT.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор