PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TTEQ и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и TGRT

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TTEQ и TGRT

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.88

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.98

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.92

-0.36

Корреляция

Корреляция между TTEQ и TGRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TGRT

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM202520242023
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TGRT

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-22.04%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-17.89%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.75%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.26%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TGRT

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

7.45%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

13.10%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

22.69%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

19.30%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

19.30%

+7.87%