PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с TDVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 17.85% for TDVG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.08%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.56%
1 месяц
3.09%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.34%
1 год
17.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и TDVG

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.08%14.80%-2.28%

Correlation

The correlation between TTEQ and TDVG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.54

The correlation between TTEQ and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и TDVG

Секторы
TTEQ
TDVG

Технологии

72.4%
24.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.7%

Финансовые услуги

3.4%
19.5%

Промышленность

0.7%
13.6%

Сырьевые материалы

0.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

12.9%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

TTEQ
72.4%
TDVG
24.1%

Коммуникационные услуги

TTEQ
8.4%
TDVG
1.2%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.7%
TDVG
7.7%

Финансовые услуги

TTEQ
3.4%
TDVG
19.5%

Промышленность

TTEQ
0.7%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
TDVG
2.9%

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

TDVG
7.1%

Энергетика

TTEQ

-

TDVG
5.8%

Здравоохранение

TTEQ

-

TDVG
12.9%

Недвижимость

TTEQ

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

TTEQ

-

TDVG
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с FTECTTEQ с PRWCX
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TTEQ vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.66

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.48

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

10.15

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа TDVG равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.95

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TDVG

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-19.20%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-7.24%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.75%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

1.76%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TDVG

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

2.12%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

7.46%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

9.67%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

13.91%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

13.93%

+13.37%

Сравнение комиссий TTEQ и TDVG

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TDVG

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and TDVG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (8.20%) compared to TDVG (2.12%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 62.13% vs 17.85% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 62.13% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.50% for TDVG.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор