PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TTEQ и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и TCAF

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TTEQ и TCAF

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.03

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.00

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.62

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.39

Корреляция

Корреляция между TTEQ и TCAF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TCAF

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM202520242023
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TCAF

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-16.37%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-11.33%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-8.25%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.11%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.12%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TCAF

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

5.49%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

9.25%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

17.36%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

14.11%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

14.11%

+13.06%