Сравнение TTEQ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
TTEQ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TTEQ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTEQ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | -5.44% | 24.25% | 3.92% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14.15% | 74.16% | -2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.
TTEQ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 57.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTEQ и SHLD
TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
TTEQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TTEQ
SHLD
Сравнение TTEQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEQ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.26 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.92 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.83 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 11.11 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.26 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.64 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между TTEQ и SHLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEQ и SHLD
TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TTEQ и SHLD
Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTEQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -15.06% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -15.06% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -5.20% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.58% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.19% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEQ и SHLD
T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.88% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTEQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 9.74% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 18.65% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 25.62% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.79% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.79% | +6.38% |