PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTEQ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. TTEQ is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 36.45% vs -0.87% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

TTEQ

1 день
-3.32%
1 месяц
-6.33%
6 месяцев
21.00%
С начала года
24.31%
1 год
36.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и SHLD

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		24.31%24.25%0.78%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%-2.04%

Correlation

The correlation between TTEQ and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов TTEQ и SHLD

Секторы
TTEQ
SHLD

Технологии

79.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

0.7%
87.8%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
79.3%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
SHLD

-

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
SHLD

-

Промышленность

TTEQ
0.7%
SHLD
87.8%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

SHLD

-

Энергетика

TTEQ

-

SHLD

-

Здравоохранение

TTEQ

-

SHLD

-

Недвижимость

TTEQ

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с THYF
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

TTEQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.03

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.13

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.03

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

-0.08

+6.38

TTEQ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и SHLD

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-25.40%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-25.40%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-22.99%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.90%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

10.30%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и SHLD

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

8.28%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

19.79%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

25.12%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

21.54%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

21.54%

+7.49%

Сравнение комиссий TTEQ и SHLD

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и SHLD

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (11.75%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 36.45% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 36.45% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.50% for SHLD.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор