PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с QQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с QQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH).

TTEQ и QQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и QQH

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью -9.15%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC

Сравнение комиссий TTEQ и QQH

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.29

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.26

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.73

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQH равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между TTEQ и QQH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и QQH

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и QQH

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и QQH.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-41.87%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-16.18%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-14.34%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-13.14%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и QQH

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

6.41%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

16.70%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

22.37%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

21.65%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

24.86%

+2.31%