PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с FEPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TTEQ returned 51.07% vs 17.67% for FEPI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.47%.

TTEQ

1 день
1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
32.04%
6 месяцев
30.91%
1 год
51.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.36%
1 месяц
-6.38%
С начала года
2.47%
6 месяцев
1.49%
1 год
17.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и FEPI

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		32.04%24.25%0.78%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.47%18.33%3.02%

Correlation

The correlation between TTEQ and FEPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between TTEQ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и FEPI

Секторы
TTEQ
FEPI

Технологии

79.3%
65.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.4%

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
79.3%
FEPI
65.5%

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
FEPI
19.6%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
FEPI
12.4%

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
FEPI

-

Промышленность

TTEQ
0.7%
FEPI

-

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

FEPI

-

Энергетика

TTEQ

-

FEPI

-

Здравоохранение

TTEQ

-

FEPI

-

Недвижимость

TTEQ

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с PRWCX
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

TTEQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.00

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.42

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.37

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

4.32

+4.88

TTEQ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и FEPI

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-23.56%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-12.91%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-8.55%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.55%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.10%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и FEPI

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

7.46%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

13.93%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

17.78%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

19.31%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

19.31%

+9.30%

Сравнение комиссий TTEQ и FEPI

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и FEPI

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.36%.

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		25.36%25.48%27.18%4.21%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and FEPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (13.30%) compared to FEPI (7.46%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 51.07% vs 17.67% for FEPI. On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 51.07% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 25.36%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: T. Rowe Price and REX. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.65% for FEPI.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор