Сравнение TTEQ с AIBD
TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. TTEQ is actively managed, while AIBD is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 51.07% vs -44.96% for AIBD. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TTEQ charges 0.63%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.
Доходность
Сравнение доходности TTEQ и AIBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEQ показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -26.09%.
TTEQ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBD
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -23.53%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEQ и AIBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 32.04% | 24.25% | 0.78% |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.09% | -49.15% | -15.50% |
Correlation
The correlation between TTEQ and AIBD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between TTEQ and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEQ vs. AIBD — Ранг доходности на риск
TTEQ
AIBD
Сравнение TTEQ c AIBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEQ | AIBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.77 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.56 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEQ и AIBD
Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и AIBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEQ | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -82.11% | +55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -58.75% | +41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -77.51% | +72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -48.98% | +44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 29.39% | -23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEQ и AIBD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 13.30%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEQ | AIBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 21.74% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 40.51% | -18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 53.96% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 57.24% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 57.24% | -28.63% |
Сравнение комиссий TTEQ и AIBD
TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEQ и AIBD
TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTEQ and AIBD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (21.74%) compared to TTEQ (13.30%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs AIBD's -82.11%.
On 1-year performance, TTEQ leads with 51.07% vs -44.96% for AIBD. On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 51.07% return vs -44.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for TTEQ.
TTEQ is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Direxion. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 1.05% for AIBD.
TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEQ и AIBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор