Сравнение TTDU с SOXL
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. TTDU is actively managed, while SOXL is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам TTDU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 37.98% |
Correlation
The correlation between TTDU and SOXL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TTDU
SOXL
Сравнение TTDU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.51 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и SOXL
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -90.46% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -6.36% | -83.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -35.01% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 102.16% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 107.25% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 99.05% | +8.72% |
Сравнение комиссий TTDU и SOXL
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и SOXL
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and SOXL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for TTDU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор