Сравнение TTDU с MSTU
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -83.77%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -76.29%.
TTDU
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -40.53%
- С начала года
- -83.77%
- 6 месяцев
- -84.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -68.43%
- С начала года
- -76.29%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- -97.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -83.77% | -36.72% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.29% | -83.93% |
Correlation
The correlation between TTDU and MSTU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение TTDU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и MSTU
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -99.23% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -99.23% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -72.63% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 115.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.56% | 143.10% | -37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 168.93% | -63.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.56% | 168.93% | -63.37% |
Сравнение комиссий TTDU и MSTU
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и MSTU
Ни TTDU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and MSTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TTDU and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор