Сравнение TTDU с JXI
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index. TTDU is actively managed, while JXI is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.46%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -81.49%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 9.46%.
TTDU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -79.49%
- С начала года
- -81.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам TTDU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -81.49% | -36.72% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.46% | 5.90% |
Correlation
The correlation between TTDU and JXI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. JXI — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JXI
Сравнение TTDU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и JXI
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, что больше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -50.23% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -3.71% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -12.77% | -50.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и JXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 13.08% | +91.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.98% | 15.42% | +89.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.98% | 16.97% | +88.01% |
Сравнение комиссий TTDU и JXI
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и JXI
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.41% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and JXI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for TTDU.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while JXI is Utilities Equities. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.46% for JXI.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор