Сравнение TTDU с DIG
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. TTDU is actively managed, while DIG is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам TTDU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | -0.44% |
Correlation
The correlation between TTDU and DIG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. DIG — Ранг доходности на риск
TTDU
DIG
Сравнение TTDU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.00 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и DIG
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -97.04% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -51.13% | -38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -64.36% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 40.83% | +66.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 51.59% | +56.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 57.80% | +49.97% |
Сравнение комиссий TTDU и DIG
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и DIG
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and DIG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for TTDU.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор