Сравнение TTDAX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и VMNIX
И TTDAX, и VMNIX имеют комиссию равную 1.25%.
Доходность на риск
TTDAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
VMNIX
Сравнение TTDAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.06 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.04 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.25 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.26 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.06 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.74 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и VMNIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и VMNIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и VMNIX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -27.90% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -4.95% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -6.69% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.47% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -8.82% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.73% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и VMNIX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.57% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 5.76% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 7.60% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 7.19% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 6.35% | +10.17% |