Сравнение TTDAX с VMNIX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам TTDAX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.91% |
Correlation
The correlation between TTDAX and VMNIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between TTDAX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
VMNIX
Сравнение TTDAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и VMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и VMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.41% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и VMNIX
И TTDAX, и VMNIX имеют комиссию равную 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и VMNIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VMNIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and VMNIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор