Сравнение TTDAX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и SPEDX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
TTDAX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
TTDAX
SPEDX
Сравнение TTDAX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.54 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.64 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и SPEDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и SPEDX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и SPEDX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -29.02% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.18% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -29.02% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.39% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -7.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.04% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и SPEDX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.82% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.66% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 10.44% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.00% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 12.78% | +3.74% |