PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.81%
1 год
9.39%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с THHYXTTDAX с SNOIXTTDAX с BPLEXTTDAX с ASILXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий TTDAX и QLEIX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.30

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.98

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.88

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

11.49

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.30

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

2.21

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.11

-0.77

Корреляция

Корреляция между TTDAX и QLEIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и QLEIX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и QLEIX

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-38.11%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.49%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-17.07%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.85%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.80%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и QLEIX

Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.87%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

4.89%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

8.63%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

10.23%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

10.55%

+5.97%