PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с PWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с THHYXTTDAX с ASILXTTDAX с BPLEXTTDAX с BDMIXTTDAX с BTPIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SAOAXPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий TTDAX и PWLIX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.70

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

2.36

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWLIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между TTDAX и PWLIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и PWLIX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и PWLIX

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-26.92%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-5.79%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-11.74%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.12%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.16%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.03%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и PWLIX

Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.38%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.00%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

9.02%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

8.86%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

8.94%

+7.58%