PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TTAI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.76%/yr vs 9.45%/yr for SPDW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%8.73%

Correlation

The correlation between TTAI and SPDW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between TTAI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAI и SPDW

Секторы
TTAI
SPDW

Технологии

34.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

15.2%
7.8%

Здравоохранение

14.8%
8.3%

Промышленность

11.1%
19.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.7%

Финансовые услуги

6.2%
22.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.8%

Сырьевые материалы

2.4%
7.3%

Энергетика

1.9%
5.5%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

TTAI
34.4%
SPDW
13.7%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
SPDW
8.3%

Промышленность

TTAI
11.1%
SPDW
19.2%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
SPDW
5.7%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
SPDW
22.9%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
SPDW
3.8%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
SPDW
7.3%

Энергетика

TTAI
1.9%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
SPDW
3.3%

Недвижимость

TTAI

-

SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TTAI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.06

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.85

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.77

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

10.83

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.06

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TTAI и SPDW

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-60.02%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.55%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-13.53%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-30.21%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.56%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-12.91%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.95%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и SPDW

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.44%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.17%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.58%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.49%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.25%

+1.64%

Сравнение комиссий TTAI и SPDW

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и SPDW

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and SPDW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (5.92%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.45% vs 1.76% for TTAI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.45% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.45% for TTAI.

They also come from different issuers: TrimTabs and State Street. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор