Сравнение TTAI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
TTAI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAI - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAI показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
TTAI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAI и SPDW
TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
TTAI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
TTAI
SPDW
Сравнение TTAI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.80 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.46 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.77 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.76 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.80 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TTAI и SPDW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAI и SPDW
Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TTAI и SPDW
Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -60.02% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.55% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -30.21% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -13.01% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.97% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAI и SPDW
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.95% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.85% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.62% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.61% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.27% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.16% | +1.66% |