PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с SCHF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TTAI is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.92%/yr vs 10.03%/yr for SCHF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.67%.

TTAI

1 день
1.72%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.52%
1 год
9.01%
3 года*
9.54%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.39%
1 месяц
0.10%
С начала года
15.67%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.06%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		4.43%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.78%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.67%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%9.70%

Correlation

The correlation between TTAI and SCHF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between TTAI and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAI и SCHF

Секторы
TTAI
SCHF

Технологии

34.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

15.2%
7.3%

Здравоохранение

14.8%
7.0%

Промышленность

11.1%
18.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.7%

Финансовые услуги

6.2%
23.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.6%

Сырьевые материалы

2.4%
7.4%

Энергетика

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

TTAI
34.4%
SCHF
17.6%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
SCHF
7.3%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
SCHF
7.0%

Промышленность

TTAI
11.1%
SCHF
18.1%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
SCHF
5.7%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
SCHF
23.3%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
SCHF
3.6%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
SCHF
7.4%

Энергетика

TTAI
1.9%
SCHF
4.7%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
SCHF
3.2%

Недвижимость

TTAI

-

SCHF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

TTAI vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTAISCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.91

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.59

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.80

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

10.73

-8.34

TTAI vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAI и SCHF

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAISCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-34.87%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.48%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-13.41%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-29.14%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.71%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.36%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.99%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и SCHF

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAISCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.08%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.84%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

16.92%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.62%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.05%

+1.98%

Сравнение комиссий TTAI и SCHF

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и SCHF

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHF в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.05%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.44%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and SCHF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (8.63%) compared to SCHF (7.08%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, SCHF leads with 10.03% vs 1.92% for TTAI. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 10.03% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

SCHF has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.44% for TTAI.

They also come from different issuers: TrimTabs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор