PortfoliosLab logo
Сравнение TTAI с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTAI и SPYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TTAI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.08%
192.80%
TTAI
SPYG

Основные характеристики

Доходность по периодам


TTAI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTAI и SPYG

TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии TTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTAI: 0.61%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTAI и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAI
Ранг риск-скорректированной доходности TTAI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTAI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTAI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TTAI: 0.53
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино TTAI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TTAI: 0.79
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега TTAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTAI: 1.12
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара TTAI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TTAI: 0.42
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина TTAI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TTAI: 1.51
SPYG: 2.66


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.67
TTAI
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и SPYG

TTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest
1.94%2.04%2.39%0.00%0.85%0.64%1.90%0.92%0.02%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TTAI и SPYG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-12.90%
TTAI
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и SPYG

Текущая волатильность для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что TTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.41%
TTAI
SPYG