Сравнение TTAI с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
TTAI и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAI - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAI и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAI и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAI показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.
TTAI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAI и IDEV
TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
TTAI vs. IDEV — Ранг доходности на риск
TTAI
IDEV
Сравнение TTAI c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAI | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.60 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.22 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.46 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 9.65 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.60 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TTAI и IDEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAI и IDEV
Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности IDEV в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TTAI и IDEV
Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -34.77% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.20% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -29.15% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -6.50% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.64% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.86% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAI и IDEV
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.31% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.99% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.14% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.12% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.26% | +1.56% |