Сравнение TTAI с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
TTAI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAI - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAI и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAI и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | -6.13% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 13.60% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAI показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
TTAI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAI и FDEV
TTAI берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
TTAI vs. FDEV — Ранг доходности на риск
TTAI
FDEV
Сравнение TTAI c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAI | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.73 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.41 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.85 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 11.64 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.73 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TTAI и FDEV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAI и FDEV
Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAI TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest | 2.71% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTAI и FDEV
Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -30.11% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -8.67% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -29.02% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.83% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.38% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.13% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAI и FDEV
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что TTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAI | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.22% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.15% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 14.62% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.85% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.38% | +3.43% |