PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с PSET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both Quality Factor funds. TTAC is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.47%/yr vs 8.72%/yr for PSET. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 6.30%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

PSET

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
8.80%
С начала года
6.30%
1 год
9.68%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.05%
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSET

Principal Quality ETF
$119.71K$93.90K$173.26K

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.11%
PSET
Principal Quality ETF		6.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%10.51%

Correlation

The correlation between TTAC and PSET is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.73

The correlation between TTAC and PSET shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и PSET

Секторы
TTAC
PSET

Технологии

31.4%
37.4%

Финансовые услуги

14.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.0%

Здравоохранение

11.6%
10.9%

Промышленность

9.3%
20.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.2%

Энергетика

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

2.3%
3.7%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTAC
31.4%
PSET
37.4%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
PSET
13.9%

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
PSET
5.0%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
PSET
10.9%

Промышленность

TTAC
9.3%
PSET
20.5%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
PSET
1.1%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
PSET
6.2%

Энергетика

TTAC
2.6%
PSET
1.2%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
PSET
3.7%

Недвижимость

TTAC
2.0%
PSET

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHD

Доходность на риск

TTAC vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.75

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.11

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.75

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

2.46

+7.23

TTAC vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и PSET

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.74%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.94%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-21.96%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.61%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.55%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.95%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и PSET

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.63%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.07%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

13.04%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.62%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.12%

+0.64%

Сравнение комиссий TTAC и PSET

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и PSET

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PSET в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF		0.67%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and PSET have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.91%) compared to PSET (3.63%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs PSET's -34.74%.

On 5-year performance, TTAC leads with 11.47% vs 8.72% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 11.47% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

PSET has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Principal. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.15% for PSET.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор