Сравнение TTAC с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
TTAC и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | -0.10% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
TTAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и OUSA
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
TTAC vs. OUSA — Ранг доходности на риск
TTAC
OUSA
Сравнение TTAC c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.10 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и OUSA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и OUSA
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.63% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и OUSA
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.12% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.80% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -19.54% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.65% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.53% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.39% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и OUSA
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.78% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.27% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 13.88% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.31% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.15% | +3.62% |