Сравнение TSYY с JELM
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -8.70% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between TSYY and JELM is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. JELM — Ранг доходности на риск
TSYY
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSYY c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и JELM
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -0.69% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.35% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -0.21% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 3.67% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 3.67% | +32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 3.67% | +32.61% |
Сравнение комиссий TSYY и JELM
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и JELM
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and JELM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: GraniteShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор