Сравнение TSYW с DCMT
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | -0.58% |
Correlation
The correlation between TSYW and DCMT is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. DCMT — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение TSYW c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и DCMT
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -15.96% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -9.33% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.54% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 18.76% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 16.01% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 16.01% | -5.21% |
Сравнение комиссий TSYW и DCMT
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и DCMT
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and DCMT have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.91% for DCMT.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and DoubleLine. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор