Сравнение TSXU с TMF
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TSXU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -5.99% |
Correlation
The correlation between TSXU and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение TSXU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и TMF
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -92.89% | +57.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -92.11% | +78.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -43.76% | +33.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 27.91% | +61.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 46.59% | +43.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 43.86% | +45.84% |
Сравнение комиссий TSXU и TMF
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и TMF
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.36% for TSXU.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор