Сравнение TSXU с SOXS
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 126.91%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам TSXU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -35.27% |
Correlation
The correlation between TSXU and SOXS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSXU
SOXS
Сравнение TSXU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.95 | -0.79 | +4.73 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и SOXS
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -100.00% | +64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -100.00% | +92.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -92.61% | +82.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 84.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 102.19% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 108.21% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 100.48% | -21.58% |
Сравнение комиссий TSXU и SOXS
TSXU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и SOXS
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and SOXS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.28% for TSXU.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор