Сравнение TSXU с SMH
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 72.73%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам TSXU и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 10.69% |
Correlation
The correlation between TSXU and SMH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. SMH — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение TSXU c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и SMH
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -84.96% | +49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -7.01% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -41.01% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 34.87% | +54.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 35.83% | +53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 32.97% | +56.73% |
Сравнение комиссий TSXU и SMH
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и SMH
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSXU and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.18% for SMH.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор