Сравнение TSWIX с IIVAX

С начала года, TSWIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSWIX и IIVAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности IIVAX в 10.50%

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и IIVAX.

Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.