Сравнение TSWIX с IALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX).
TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и IALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWIX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | -2.81% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -18.81% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -18.81%. За последние 10 лет акции TSWIX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 12.67% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.68%
IALAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -18.81%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWIX и IALAX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Доходность на риск
TSWIX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TSWIX
IALAX
Сравнение TSWIX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.23 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.57 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.13 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 0.33 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.08 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSWIX и IALAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и IALAX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 7.90% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и IALAX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и IALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWIX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -69.30% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -29.07% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -69.30% | +39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -69.30% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -33.66% | +22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -14.78% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 11.27% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica International Equity (TSWIX) составляет 7.16%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWIX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.57% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 22.03% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 33.36% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 41.72% | -25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 34.50% | -17.20% |