PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.22% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с LEXCX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий TSWEX и TILVX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TSWEX
TSW Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.01

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.46

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.30

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

6.11

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между TSWEX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и TILVX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и TILVX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-60.05%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.79%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.00%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-40.15%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-4.83%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.32%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.51%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и TILVX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.38%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

8.32%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.76%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.82%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.65%

-1.31%