PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWEX с PKAIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 14.00%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSWEX charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.00% соответственно.

TSWEX

1 день
1.02%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.74%
С начала года
7.74%
1 год
-0.68%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.93%

PKAIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
23.31%
С начала года
23.31%
1 год
34.41%
3 года*
23.41%
5 лет*
14.96%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWEX и PKAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		7.74%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		23.31%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%

Correlation

The correlation between TSWEX and PKAIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.84

Over the past year, the correlation between TSWEX and PKAIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с GQHPXTSWEX с NEIMXTSWEX с AVERXTSWEX с TWEIXTSWEX с TOWFX
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с YAFFXPKAIX с PIMIXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

TSWEX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWEXPKAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.69

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.68

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.86

-6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

19.97

-20.11

TSWEX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PKAIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и PKAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и PKAIX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWEXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-38.56%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-5.15%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-20.31%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-20.64%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-38.56%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-1.58%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.69%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

1.76%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и PKAIX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.64%, в то время как у PIMCO RAE US Fund (PKAIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWEXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.09%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.49%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

13.20%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.78%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.81%

-2.55%

Сравнение комиссий TSWEX и PKAIX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и PKAIX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PKAIX в 11.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.17%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.53%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%

Часто задаваемые вопросы

TSWEX and PKAIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKAIX has higher volatility (4.09%) compared to TSWEX (3.64%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs PKAIX's -38.56%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWEX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор