Сравнение TSWEX с FGINX
TSWEX (TSW Large Cap Value Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TSWEX returned 9.93%/yr vs 13.41%/yr for FGINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSWEX charges 0.75%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.41% соответственно.
TSWEX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 9.93%
FGINX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 36.93%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам TSWEX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 7.74% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 14.52% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 18.01% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between TSWEX and FGINX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1993 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between TSWEX and FGINX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
TSWEX
FGINX
Сравнение TSWEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWEX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.07 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 19.05 | -19.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и FGINX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -54.80% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -7.34% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -13.28% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.21% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -37.37% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.59% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.67% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 1.94% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и FGINX
Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.64%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWEX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.58% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.95% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 11.88% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.93% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.98% | -0.72% |
Сравнение комиссий TSWEX и FGINX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и FGINX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FGINX в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.42% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 1.53% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
TSWEX and FGINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (4.58%) compared to TSWEX (3.64%). In terms of maximum drawdown, TSWEX dropped -53.14% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSWEX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор