PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.18% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с HFCVX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий TSWEX и FGINX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.84

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.47

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.55

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

10.90

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.84

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между TSWEX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и FGINX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и FGINX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-54.80%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.56%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.21%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-37.37%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-5.46%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.74%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.70%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и FGINX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.24%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.01%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

16.22%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.88%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.04%

-0.70%