PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.69%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.11% соответственно.

TSWEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-3.20%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.26%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с RIDAXTSWEX с TOWFXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с HDCTX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TSWEX и FBLEX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TSWEX
TSW Large Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.91

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.32

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.06

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

4.92

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.91

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между TSWEX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и FBLEX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.67%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и FBLEX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-39.73%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.55%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.00%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.73%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-6.89%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.86%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.49%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и FBLEX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.48%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

7.78%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.13%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.78%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.39%

-1.05%